Csapat algoritmikus kereskedés

Gáspár Csaba A feladat teljes egésze bizalmas információ, de annyit elárulhatunk hogy korrelált pénzügyi adatsorokon dolgoztunk. Majdnem egy év másodperc szintű nyers adatán végeztünk előrejelzéseket, és ezek alapján ügynök ágensekkel kereskedtünk a szimulált piacon.

A pénzügyi idősor előrejelzésében azonban különleges bemenetre is számíthattunk: az idősorok mellé egy eseménynaplót is kaptunk, mely a piacot jelentősen befolyásoló történéseket pénzügyi bejelentések, konkurencia bejelentései, piacot befolyásoló természeti katasztrófák, stb. Érdekes volt látni, hogy ezen események mennyiben tudják javítani az előrejelzést, és ezen keresztül magát a kereskedés hatékonyságát.

A folytatást jelentő új projekt már az időközben megalakult BME — Morgan Stanley Pénzügyi Innovációs Kutató Központ PIKK  keretein belül kezdődik majd el, addig is dolgozunk azokon a kutatási területeken amik ebből a csapat algoritmikus kereskedés feladatból az ölünkbe pottyantak.

Ha valaki érdeklődik a téma iránt, nyugodtan keressen meg minket Prekopcsák Zolival dolgoztunk együtt a témán, neki hasonló feladattal kapcsolatban máshonnan is van tapasztalata a témábanmert ha adatokkal nem is, de a témában született és most születő diplomamunkákkal a doktorandusz csapat új tagja, Petróczi Attila is ebből írta a diplomamunkáját tudunk segíteni a tájékozódásban.